江艇，香港科技大学商学院经济学博士，中国人民大学经济学院副教授，兼任中国人民大学国家发展与战略研究院研究员，中国人民大学微观数据与实证方法研究中心副主任，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。主要研究领域为经济增长与发展、城市经济学、新政治经济学，在Economics Letters、Review of Development Economics、《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》等国内外著名学术刊物上发表多篇论文，曾应邀在多所高校讲授“应用微观计量经济学”短期前沿课程并广受好评。

2021年7月29日晚，中国人民大学经济学院江艇副教授担任香樟青苗计划的主讲人，做主题为“因果推断的几个基本问题”的讲座。本次讲座由刘安然主持，第四期香樟青苗计划学员参加。

  江艇老师对因果推断的要点和本质进行了非常清晰的讲解，从“因果推断的两种视角”、“约简主义和结构主义的比较”和“异质性分析”三部分依次展开。下文涉及到的变量和各部分之间的逻辑见下图：

第一部分，因果推断的两种视角。如果从D到Y的因果关系真的存在，那么D和Y之间的相关性必然存在，反之则不然。因此，既要区别相关性，也要识别反向因果。正确识别模型假设的方法是寻找特定的研究情境，从理论上加以论证。因果推断包括因果识别和统计推断两方面。因果识别的基本逻辑是：如果总体相关性不存在，则总体因果性不存在；如果相关性存在，且只有一种因果模型可以合理化这种相关性，则这种特定的因果性存在。统计推断致力于发现Y和D在样本中的相关性，并由此评估其总体相关性。

因果参数如何能用相关性事实（即组间差异）来衡量呢？在理想情况下因果推断应该是比较在平行时空的同一组个体，是否被施加干预的不同结果；但实际上比较的是控制组和处理组两组个体，他们各方面都差不多，是如此之相似，以至于可以被视作同一组个体。因此，关键在于使得研究情境尽量接近于随机实验，保证在组间无差异。尽管每位被试的各不相同，但随机分组保证了处理组个体和控制组个体的大体上保持平衡，因此两组个体结果的平均差异即反映因果效应。

因果推断的理解方式包括线性结构模型和潜在结果框架两种。线性结构模型是常见的单方程回归模型。潜在结果框架 (potential outcomes framework) 是对因果推断问题进行规范化表述的语言，帮助我们理解什么是“理想的干预”。考虑到是否有控制变量的情况，线性结构模型和潜在结果框架各自分为两种类型，两大类四小类的表达式和关系见图。关于控制变量的作用：在非实验研究中，研究者是数据生成过程的被动观测者，因此影响Y的因素很可能同时影响 D，即人们的选择受到某项干预，意味着和D相关。此时若要研究“保持不变，D变化”，则有两种方法——控制变量与工具变量。

第二部分，约简主义和结构主义的比较。约简主义是基于经验事实出发得到待估计的关系，这一关系不直接来自于理论，但可能用理论进行直观解释；结构主义是正式地刻画经济参与人的偏好类型、生产结构、决策规则并求解，得到待估计的关系。对于待估计的模型来说，约简主义和结构主义都需要回答三个问题：参数β代表什么含义？核心解释变量D和控制变量X以什么方式进入模型？扰动项代表什么含义？对于约简主义来说，关键是寻找特定的研究情境使得：β的含义很清晰，而模型的形式不重要，并且得到充分控制。对于结构主义来说，β是经济环境深层参数的函数，模型形式由理论模型求解而得，是理论模型中列明的随机因素的组合。因此从约简主义对特定研究情境的追求和结构主义自身的性质可以看出，不存在没有结构的方法。约简主义存在外部有效性问题（不能将特定的研究情境加以扩展），同时作用机制和政策含义不清晰。而结构主义方法的优点恰好是可以探讨机制，可以进行反事实分析。那么结构主义方法解决了约简主义方法的问题么？没有，只是把问题转化了。通过施加一个强结构来规训经验研究，也许可以回答约简主义方法回答不了的问题，但如果结构是错的，那就是以错误的方式在回答。需要强调的是，约简主义和结构主义两者是相互交错，齐头并进，甚至融合，并不是孰优孰劣，两者都要学习。

第三部分，异质性分析。识别因果关系有两种思路。直接思路：寻找特定的研究情境，直接论证识别假设。间接思路：通过新的相关性事实，辨析不同模型。首先考虑直接思路，当直接思路不能让人信服的时候考虑间接思路。实现间接思路的方式之一是异质性分析，即通过分析因果关系的作用机制从而强化因果关系论证。例如在研究金融发展是否能促进经济增长时，无法完全控制反向因果或第三方混淆因素，故直接思路行不通；于是转变为间接思路，研究金融发展和经济增长的正相关性是否在外部融资约束更高的行业更强？这个故事只能由金融发展可以缓解企业外部融资约束从而促进经济增长所解释，而不能被其他因素所解释，由此金融发展和经济增长的因果关系得到论证。值得注意的是，在使用异质性分析之前，首先要发展出一个说得通的理论，然后再构建相应的交互项模型去验证这个理论。这就是因果推断理论先行的含义。

课后，同学们踊跃发问，江老师进行了详细解答。江老师在讲授过程中举了许多精彩纷呈的例子，简报中只是展示了冰山一角，课堂上的讲解更为详尽清晰且引人入胜。感谢江艇老师的精彩讲解和辛苦付出！讲座至此圆满成功！(文案丨桂平舒)